Добрый день. Столкнулся с проблемой. Как мне подсказали, там используются элементы линейной алгебры, а точнее перемножение матрица*вектор, вектор*вектор, вектор*матрица.
В диапазоне A1:F13 указа информация о сделках по привлечению МБК (межбанковских кредитов).
Тип сделки - своп, чист, спек
Дата начала сделки, дата окончания сделлки
Сумма (в номинале, а не в рублевом эквиваленте), валюта и ставка сделки.
В табличке H1:K3 приведены стоимость СВОП-перехода в рубли и курс ЦБ. СВОП-переход это по сути конвертация валюты в рубли. Т.е. чотбы из валюты (привлеченной под 3.25%, к примеру) получить рубли, то нужно заключить СВОП, т.е. к ставке 3.25% прибавить стоимость свопа (для долларов, 810 это значение равно 4.5%). Т.е. привлечение валюты под ставку 3.25% эквивалентно привлечению рублей под ставку 3.25%+4,5%=7.75%. Ну с курсами все понятно
810-руб
840-доллар
978-евро
Вот задача ФОРМУЛОЙ (желательно вмещающейся в одну ячейку, т.е. без использования дополнительных полей) рассчитать для каждого типа сделок МБК (чист, спек, своп) средневзвешенную стоимость привлечения с учетом валюты и стоимость своп-перехода за конкретную дату.
К примеру, на 17.04.2012 действовали только три сделки, причем каждая из них в своей валюте (а суммы указаны в номиналах валют, а не в рублевом эквиваленте) :
чист 16.04.2012 30.04.2012 402 978 2,75%
чист 16.04.2012 30.04.2012 8348 840 5,90%
чист 16.04.2012 30.04.2012 4506 810 6,00%
Соответственно средневзвешенная стоимость привлечения определяется формулой: [(2,75%+4,5%)*(402*40)+(5,9%+5%)*(8348*30)+(6%+0%)*(4506*1)] / (402*40+8348*30+4506) Т.е. на вход этой формуле мы подаем тип сделки (в данном случае «чист») и дату среза (в данном случае 17/04/12), а в результате получаем какую-то ставку.
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Как мне подсказали, там используются элементы линейной алгебры, а точнее перемножение матрица*вектор, вектор*вектор, вектор*матрица.
В диапазоне A1:F13 указа информация о сделках по привлечению МБК (межбанковских кредитов).
Тип сделки - своп, чист, спек
Дата начала сделки, дата окончания сделлки
Сумма (в номинале, а не в рублевом эквиваленте), валюта и ставка сделки.
В табличке H1:K3 приведены стоимость СВОП-перехода в рубли и курс ЦБ. СВОП-переход это по сути конвертация валюты в рубли. Т.е. чотбы из валюты (привлеченной под 3.25%, к примеру) получить рубли, то нужно заключить СВОП, т.е. к ставке 3.25% прибавить стоимость свопа (для долларов, 810 это значение равно 4.5%). Т.е. привлечение валюты под ставку 3.25% эквивалентно привлечению рублей под ставку 3.25%+4,5%=7.75%. Ну с курсами все понятно
810-руб
840-доллар
978-евро
Вот задача ФОРМУЛОЙ (желательно вмещающейся в одну ячейку, т.е. без использования дополнительных полей) рассчитать для каждого типа сделок МБК (чист, спек, своп) средневзвешенную стоимость привлечения с учетом валюты и стоимость своп-перехода за конкретную дату.
К примеру, на 17.04.2012 действовали только три сделки, причем каждая из них в своей валюте (а суммы указаны в номиналах валют, а не в рублевом эквиваленте) :
чист 16.04.2012 30.04.2012 402 978 2,75%
чист 16.04.2012 30.04.2012 8348 840 5,90%
чист 16.04.2012 30.04.2012 4506 810 6,00%
Соответственно средневзвешенная стоимость привлечения определяется формулой: [(2,75%+4,5%)*(402*40)+(5,9%+5%)*(8348*30)+(6%+0%)*(4506*1)] / (402*40+8348*30+4506) Т.е. на вход этой формуле мы подаем тип сделки (в данном случае «чист») и дату среза (в данном случае 17/04/12), а в результате получаем какую-то ставку.6968709
Сообщение отредактировал 6968709 - Пятница, 30.05.2014, 11:44
Вход
Регистрация
Напомнить пароль
Автосумма
Часто используемые
ВПР
ЕСЛИ
СУММЕСЛИ
Финансовые
Логические
Текстовые
Даты и времени 
Ссылки и массивы 
Математические
Другие функции
Проверка свойств и значений
Баз данных
Математические
Обработки массивов
Обработки строк
Преобразования типов данных 
Загрузки данных
Работы с файлами
Обработки системных параметров
Обработки цвета
Работы с датами и временем
Преобразования в системы счисления
Финансовые
