Имеется ряд фактических данных с Пуассоновским распределением. С помощью анализа нелинейной регрессии с множеством независимых переменных были получены предсказанные значения исходных данных. Соответственно, нужно проверить корреляционную зависимость между исходными и рассчитанными (предсказанными) значениями. Вопрос в следующем, является ли "Функция КОРРЕЛ" достоверным способом оценки корреляции между этими двумя рядами? Или же для данных с Пуассоновским распределением необходим другой способ оценки корреляционной зависимости?
Здравствуйте!
Имеется ряд фактических данных с Пуассоновским распределением. С помощью анализа нелинейной регрессии с множеством независимых переменных были получены предсказанные значения исходных данных. Соответственно, нужно проверить корреляционную зависимость между исходными и рассчитанными (предсказанными) значениями. Вопрос в следующем, является ли "Функция КОРРЕЛ" достоверным способом оценки корреляции между этими двумя рядами? Или же для данных с Пуассоновским распределением необходим другой способ оценки корреляционной зависимости?baneska
без примера не ясно с какими данными вы работаете. Как связана эта нелинейная модель с распределением Пуассона? Для двух случайных величин КОРРЕЛ() использовать можно, если производите оценку функциональных зависимостей - нельзя (кроме линейного случая), смотрите в сторону R^2
без примера не ясно с какими данными вы работаете. Как связана эта нелинейная модель с распределением Пуассона? Для двух случайных величин КОРРЕЛ() использовать можно, если производите оценку функциональных зависимостей - нельзя (кроме линейного случая), смотрите в сторону R^2прохожий2019