Добрый день! Как перенести отдельные данные биржевых торгов (цифровые значения котировок) из торгового терминала (или выдернутого из терминала файла эксель) в логическое условие, формулу (макрос и т.д.), чтобы протестировать какие из 30 торговых биржевых дней были убыточными в биржевой торговле, а какие прибыльные?? Может быть я не так выразился - извините заранее. Более подробно информацию указал в прикрепленном файле. Спасибо!
Добрый день! Как перенести отдельные данные биржевых торгов (цифровые значения котировок) из торгового терминала (или выдернутого из терминала файла эксель) в логическое условие, формулу (макрос и т.д.), чтобы протестировать какие из 30 торговых биржевых дней были убыточными в биржевой торговле, а какие прибыльные?? Может быть я не так выразился - извините заранее. Более подробно информацию указал в прикрепленном файле. Спасибо! Varvar2011
Хотя если есть желающие погрузиться в данную работу, я готов разделить риски и прибыль от данного совместного проекта)) Задача для специалиста не из сложных. У кого возник интерес - пишите в личку либо на электропочту.
Хотя если есть желающие погрузиться в данную работу, я готов разделить риски и прибыль от данного совместного проекта)) Задача для специалиста не из сложных. У кого возник интерес - пишите в личку либо на электропочту.Varvar2011
Спасибо, Pelena! Думаю не надо. Кто проявит финансовый интерес напишет в личку. Моя цель - найти специалиста, чтобы помог и разобраться самому. Если появится заинтересованный единомышленник - буду рад!
Спасибо, Pelena! Думаю не надо. Кто проявит финансовый интерес напишет в личку. Моя цель - найти специалиста, чтобы помог и разобраться самому. Если появится заинтересованный единомышленник - буду рад!Varvar2011
Варвар, насколько я понимаю, на этом форуме обитают технические специалисты, которые могут решить поставленную задачу при условии грамотно описанного ТЗ. Что такое шорт, лонг, стоп и тейк-профит, я например, могу не знать. Но если Вы проведете ликбез по финансам, опишете взаимосвязь терминов, укажите критические точки, причинно-следственные связи, необходимые цели, то решить Вашу задачу будет проще и быстрее
Варвар, насколько я понимаю, на этом форуме обитают технические специалисты, которые могут решить поставленную задачу при условии грамотно описанного ТЗ. Что такое шорт, лонг, стоп и тейк-профит, я например, могу не знать. Но если Вы проведете ликбез по финансам, опишете взаимосвязь терминов, укажите критические точки, причинно-следственные связи, необходимые цели, то решить Вашу задачу будет проще и быстрееМурад
Мурад, Попробовал описать задачку немного по другому: Каждый день с 10.00 на центральном деревенском рынке идет торговля куринными яйцами. Между покупателями и продавцами всегда идет торг о цене на товар. Покупателю хочется купить подешевле, а продавцу продать подороже. Поэтому в течении дня и покупателю и продавцу приходится уступать и цена за десяток яиц каждый день устанавливает минимальное и максимальное значение. Например, 1.05.2014 г. цена была минимум 95 руб., а максимум – 140 руб за десяток. 2.05.2014 г - минимум 110 руб., а максимум – 120 руб. 3.05.2014 г - минимум 100 руб., а максимум – 150 руб. и т.д.
Приходя на рынок на следующий день я узнаю у тети Дуси, которая торгует беляшами на входе, какова была минимальная и максимальная цена за десяток яйц при вчерашней торговле. Выявив некоторую закономерность я стал делать следующее:
1. Каждый день, когда открывался рынок я в течении часа (с 10.00 до 11.00) ходил и наблюдал за ценами и если к концу первого часа (началу второго) работы рынка(где-то к 11.01) цена за десяток яиц оставалась выше максимального значения вчерашнего дня (3.05.2014 г) и составляет например 170 руб. – я покупал (вставал в long!!!) десяток яиц по цене которая была в 11.01. то есть по 170 руб.
2. Предполагая, что мне удастся продать купленный десяток яиц дороже (примерное в районе 210 руб.) - я ждал, и когда цена за десяток подымалась до 210 руб. и я продавал (тейк-профит) фиксировала прибыль. Тем самым, заработав на спекуляции 40 рублей.
3. Если же цена за десяток опускалась со 170 руб. до 140 руб. (например по причине прибытия на наш рынок трех бабушек с более дешевыми яйцами из другой деревни), я продавал свой десяток яиц (стоп-приказ) по 140 руб., боясь что цена упадет еще ниже, и фиксировал убыток в количестве 30 руб.
4. Если условия открытия/нахождения цены после первого часа торгов на рынке не соблюдались - купля/продажа яиц мной не проводилась.
5. Занимаясь данными спекуляциями я в течении трех месяцев записывал в блокнотик данные за каждый торговый день на рынке. Даже пытался вычислить в процентном соотношении, что от точки покупки (если цена на яйца пошла вверх) мне выгодно продавать (фиксировать прибыль) если цена прошла примерное 65% от дипазана цен (100 руб-150 руб) за предыдущий день. А продавать с убытком (чтобы минимизировать потери) от точки покупки если цена пошла в ненужную нам сторону примерное 22% от дипазана цен (100 руб-150 руб) за предыдущий день. Постоянно меняя процентное соотношение (чтобы минимизировать потери и увеличить прибыль) я стал запутываться и сбился со счета.
6. Проанализировав несколько дней работы на рынке по спекуляции на перепродаже куринных яиц я сделал вывод, что у меня были и прибыльные и убыточные дни. Однако каких дней было больше, а также какое оптимальное процентное соотношение минимизирует убытки и увеличивает прибыль – я не знаю. Также я не знаю сколько рублей я заработал за два месяца. 7. Необходимо определить методом подбора процентного соотношения оптимальную цену фиксации прибыли или убытков, а также посчитать сколько было при вышеуказанных определенных условиях в течении определенного периода времени (например 2 месяца) прибыльных/убыточных дней? Из данных за каждый день есть данные в ехcеl: 1. Минимум первого дня 2. Максимум первого дня 3. Цена закрытия первого часа второго дня (она же цена покупки). График с получасовыми периодами.
Мурад, Попробовал описать задачку немного по другому: Каждый день с 10.00 на центральном деревенском рынке идет торговля куринными яйцами. Между покупателями и продавцами всегда идет торг о цене на товар. Покупателю хочется купить подешевле, а продавцу продать подороже. Поэтому в течении дня и покупателю и продавцу приходится уступать и цена за десяток яиц каждый день устанавливает минимальное и максимальное значение. Например, 1.05.2014 г. цена была минимум 95 руб., а максимум – 140 руб за десяток. 2.05.2014 г - минимум 110 руб., а максимум – 120 руб. 3.05.2014 г - минимум 100 руб., а максимум – 150 руб. и т.д.
Приходя на рынок на следующий день я узнаю у тети Дуси, которая торгует беляшами на входе, какова была минимальная и максимальная цена за десяток яйц при вчерашней торговле. Выявив некоторую закономерность я стал делать следующее:
1. Каждый день, когда открывался рынок я в течении часа (с 10.00 до 11.00) ходил и наблюдал за ценами и если к концу первого часа (началу второго) работы рынка(где-то к 11.01) цена за десяток яиц оставалась выше максимального значения вчерашнего дня (3.05.2014 г) и составляет например 170 руб. – я покупал (вставал в long!!!) десяток яиц по цене которая была в 11.01. то есть по 170 руб.
2. Предполагая, что мне удастся продать купленный десяток яиц дороже (примерное в районе 210 руб.) - я ждал, и когда цена за десяток подымалась до 210 руб. и я продавал (тейк-профит) фиксировала прибыль. Тем самым, заработав на спекуляции 40 рублей.
3. Если же цена за десяток опускалась со 170 руб. до 140 руб. (например по причине прибытия на наш рынок трех бабушек с более дешевыми яйцами из другой деревни), я продавал свой десяток яиц (стоп-приказ) по 140 руб., боясь что цена упадет еще ниже, и фиксировал убыток в количестве 30 руб.
4. Если условия открытия/нахождения цены после первого часа торгов на рынке не соблюдались - купля/продажа яиц мной не проводилась.
5. Занимаясь данными спекуляциями я в течении трех месяцев записывал в блокнотик данные за каждый торговый день на рынке. Даже пытался вычислить в процентном соотношении, что от точки покупки (если цена на яйца пошла вверх) мне выгодно продавать (фиксировать прибыль) если цена прошла примерное 65% от дипазана цен (100 руб-150 руб) за предыдущий день. А продавать с убытком (чтобы минимизировать потери) от точки покупки если цена пошла в ненужную нам сторону примерное 22% от дипазана цен (100 руб-150 руб) за предыдущий день. Постоянно меняя процентное соотношение (чтобы минимизировать потери и увеличить прибыль) я стал запутываться и сбился со счета.
6. Проанализировав несколько дней работы на рынке по спекуляции на перепродаже куринных яиц я сделал вывод, что у меня были и прибыльные и убыточные дни. Однако каких дней было больше, а также какое оптимальное процентное соотношение минимизирует убытки и увеличивает прибыль – я не знаю. Также я не знаю сколько рублей я заработал за два месяца. 7. Необходимо определить методом подбора процентного соотношения оптимальную цену фиксации прибыли или убытков, а также посчитать сколько было при вышеуказанных определенных условиях в течении определенного периода времени (например 2 месяца) прибыльных/убыточных дней? Из данных за каждый день есть данные в ехcеl: 1. Минимум первого дня 2. Максимум первого дня 3. Цена закрытия первого часа второго дня (она же цена покупки). График с получасовыми периодами.Varvar2011
Это не автоматизированная система ведения торговли (РОБОТ). Хотя при желании можно сделать. Мне просто необходимо в файле эксель проанализировать исторические данные и правильно выставить процентное соотношение прибыли/рисков.
Это не автоматизированная система ведения торговли (РОБОТ). Хотя при желании можно сделать. Мне просто необходимо в файле эксель проанализировать исторические данные и правильно выставить процентное соотношение прибыли/рисков.Varvar2011
чисто из любопытства - встроенные средства торговых платформ чем не подошли
Добрый день! То о чем прошу - это индивидуальные наблюдения и условия. Присутствуют определенные условия, которых нет во встроенных средствах торговых систем/терминалах. Думаю быстрее и проще сделать формулу/алгоритм в экселе и вручную протестировать пару месяцев. Хотя я могу ошибаться.
чисто из любопытства - встроенные средства торговых платформ чем не подошли
Добрый день! То о чем прошу - это индивидуальные наблюдения и условия. Присутствуют определенные условия, которых нет во встроенных средствах торговых систем/терминалах. Думаю быстрее и проще сделать формулу/алгоритм в экселе и вручную протестировать пару месяцев. Хотя я могу ошибаться.Varvar2011
Думаю быстрее и проще сделать формулу/алгоритм в экселе и вручную протестировать пару месяцев
Не факт, что вы правы (по поводу быстрее и проще). И зачем тестировать вручную, если будет формула или тем более программа VBA - по сути тот же робот, да еще с бонусом в виде подсчета результатов?
А вообще, 2 месяца на дневках с одним входом, ИМХО, гораздо проще вручную просмотреть, чем писать программу. Хотя, на вскидку, невысока вероятность, что вы сразу попадаете на удовлетворительные результаты, и не придется подгонять параметры.
Думаю быстрее и проще сделать формулу/алгоритм в экселе и вручную протестировать пару месяцев
Не факт, что вы правы (по поводу быстрее и проще). И зачем тестировать вручную, если будет формула или тем более программа VBA - по сути тот же робот, да еще с бонусом в виде подсчета результатов?
А вообще, 2 месяца на дневках с одним входом, ИМХО, гораздо проще вручную просмотреть, чем писать программу. Хотя, на вскидку, невысока вероятность, что вы сразу попадаете на удовлетворительные результаты, и не придется подгонять параметры.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 26.11.2014, 14:09
невысока вероятность, что вы сразу попадаете на удовлетворительные результаты, и не придется подгонять параметры.
Да Вы правы! Достичь положительного результата можно только изменяя установочные параметры/цифры и процентное соотношение контроля прибыли/убытков.Varvar2011
Выше я описал систему при покупке! Существует противоположная система при продаже (short). Также есть еще пару алгоритмов, но все надо тестировать, подгонять и оптимизировать.... Все условия думаю будет слишком сложно запихать в одно решение, поэтому лучше поэтапно каждый вариант просчитать.
Выше я описал систему при покупке! Существует противоположная система при продаже (short). Также есть еще пару алгоритмов, но все надо тестировать, подгонять и оптимизировать.... Все условия думаю будет слишком сложно запихать в одно решение, поэтому лучше поэтапно каждый вариант просчитать.Varvar2011
Сообщение отредактировал Varvar2011 - Среда, 26.11.2014, 14:23
Вход
Регистрация
Напомнить пароль
Автосумма
Часто используемые
ВПР
ЕСЛИ
СУММЕСЛИ
Финансовые
Логические
Текстовые
Даты и времени 
Ссылки и массивы 
Математические
Другие функции
Проверка свойств и значений
Баз данных
Математические
Обработки массивов
Обработки строк
Преобразования типов данных 
Загрузки данных
Работы с файлами
Обработки системных параметров
Обработки цвета
Работы с датами и временем
Преобразования в системы счисления
Финансовые
