Доброго времени суток, уважаемые форумчане! у меня возникли сложности с составлением формулы, высчитывающей максимальную просадку в изменении доходности счета. вот немного теории это максимальная "глубина" падения стоимости активов от своего максимального значения до установления нового максимума стоимости активов. Например, предположил, что ваш капитал вырос до отметки в 100р. Затем он стал снижаться и упал до 80р. Далее ваш счет вновь стал потихоньку расти и превысил максимальное предыдущее значение равно 100р. Так вот, как только счет превысил предыдущий исторически максимум в 100р., вы находите до какого минимума счет падал прежде чем преодолел максимум. В нашем случае, счет упал до отметки в 80р., что говорит о том, что maximum drawdown (просадка счета) составляет 20% ( (100 - 80) / 100)
я, если честно, не очень представляю, с помощью какого инструмента искать эти максимумы и минимумы, а еще и сравнить на максимальный. помогите, пожалуйста, разобраться! я приложила файл с таблицей с примером изменения доходности за три месяца
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! у меня возникли сложности с составлением формулы, высчитывающей максимальную просадку в изменении доходности счета. вот немного теории это максимальная "глубина" падения стоимости активов от своего максимального значения до установления нового максимума стоимости активов. Например, предположил, что ваш капитал вырос до отметки в 100р. Затем он стал снижаться и упал до 80р. Далее ваш счет вновь стал потихоньку расти и превысил максимальное предыдущее значение равно 100р. Так вот, как только счет превысил предыдущий исторически максимум в 100р., вы находите до какого минимума счет падал прежде чем преодолел максимум. В нашем случае, счет упал до отметки в 80р., что говорит о том, что maximum drawdown (просадка счета) составляет 20% ( (100 - 80) / 100)
я, если честно, не очень представляю, с помощью какого инструмента искать эти максимумы и минимумы, а еще и сравнить на максимальный. помогите, пожалуйста, разобраться! я приложила файл с таблицей с примером изменения доходности за три месяцаeleksa
Я поня следующее: Добавить столбец с определением максимума ежедневно с увеличением диапазона проверки. При определении нового макс - найти мин из диапазона (макс1:макс2) Находим maximum drawdown (просадку счета) - ( (100 - 80) / 100)
Теперь будем думать, как это реализовать
Я поня следующее: Добавить столбец с определением максимума ежедневно с увеличением диапазона проверки. При определении нового макс - найти мин из диапазона (макс1:макс2) Находим maximum drawdown (просадку счета) - ( (100 - 80) / 100)
видим, что он изменяется как захочет левая нога автора- вверх-вниз-вверх-вверх-вниз и т.д на этом участке 1 282,78 1 279,59 1 283,93 просадка будет (1282,78-1279,59)/1282,78=0,24%
а на этом 1 339,62 1 338,45 1 272,13 1 347,56 просадка будет (1339,62-1272,13)/1339,62=5,04% она нас и интересует, остальные сразу видно меньше
вот и задача найти все эти колебания и среди них-наибольшее
видим, что он изменяется как захочет левая нога автора- вверх-вниз-вверх-вверх-вниз и т.д на этом участке 1 282,78 1 279,59 1 283,93 просадка будет (1282,78-1279,59)/1282,78=0,24%
а на этом 1 339,62 1 338,45 1 272,13 1 347,56 просадка будет (1339,62-1272,13)/1339,62=5,04% она нас и интересует, остальные сразу видно меньше
вот и задача найти все эти колебания и среди них-наибольшееeleksa
Предлагаю вариант решения на формулах. Если правильно понял, то минимумы-максимумы можно определять через Дневную доходность. Если нет - придётся переделать. Просадки упорядочены по убыванию даты (свежие - сверху).
Решение не универсальное: рботает корректно, только если последовательность заканчивается минимумом. Доработать пока не успеваю. Может - завтра.
Предлагаю вариант решения на формулах. Если правильно понял, то минимумы-максимумы можно определять через Дневную доходность. Если нет - придётся переделать. Просадки упорядочены по убыванию даты (свежие - сверху).
Решение не универсальное: рботает корректно, только если последовательность заканчивается минимумом. Доработать пока не успеваю. Может - завтра.Формуляр
Доделал вариант, не зависящий от типа последнего экстремума. Одной формулой получилось слишком громоздко. Оставил вариант с промежуточными столбцами.
Доделал вариант, не зависящий от типа последнего экстремума. Одной формулой получилось слишком громоздко. Оставил вариант с промежуточными столбцами.Формуляр
Вход
Регистрация
Напомнить пароль
Автосумма
Часто используемые
ВПР
ЕСЛИ
СУММЕСЛИ
Финансовые
Логические
Текстовые
Даты и времени 
Ссылки и массивы 
Математические
Другие функции
Проверка свойств и значений
Баз данных
Математические
Обработки массивов
Обработки строк
Преобразования типов данных 
Загрузки данных
Работы с файлами
Обработки системных параметров
Обработки цвета
Работы с датами и временем
Преобразования в системы счисления
Финансовые
